| شماره | موضوع |
| ۱ | مروری جامع بر ابزارهای مشتقه و نوآوریهای مالی |
| ۲ | فرایندهای تصادفی و مدلهای قیمت گذاری مشتقات |
| ۳ | مدل سازی پویا برای قیمت داراییها و ابزار های مالی |
| ۴ | شبیه سازی و مدل سازی به شیوه مونت کارلو |
| ۵ | قیمت گذاری اختیار معاملات -مدل دو جمله ای در شرایط عادی و با محدودیت |
| ۶ | قیمت گذاری اختیار معاملات -مدل بلاک- شولز – مرتن |
| ۷ | مدلهای جدید قیمت گذاری اختیار معامله |
| ۸ | قیمت گذاری سوآپ نکول اعتباری و سوآپ بهره |
| ۹ | تحلیل حساسیت در مدلهای اختیارمعامله Greeks |
| ۱۰ | قیمتگذاری RMBS و CMBS |
| ۱۱ | قیمت گذاری اقتضایی از طریق مدلهای اقتضایی |
| ۱۲ | قیمت گذاری پیشرفته قراردادهای آتی (مدلهای جدید نرخ بهره) |
منابع:
| منابع درس | |||
| ۱ | مهندسی مالی،مرجع ابزار اختیار معامله | دکترفریدون رهنمای رودپشتی | چاپ آخر |
| ۲ | ابزار مشتقه مالی | دکتر مهدی تقوی | چاپ آخر |
| ۳ | مبانی مهندسی مالی و مدریت ریسک | دکتر راعی و سعیدی | چاپ آخر |
| ۴ | OPTIONS, FUTURES,AND OTHER DERIVATIVES | John C. Hull | N I N T H E D I T I O N(2013) |
| ۵ | simulstion and optimization | pachamnova and fabozzi | آخرین چاپ |
| (financial derivatives(PART IV Pricing of Derivatives: Essential Concepts | Robert W. Kolb, James A. Overdahl | آخرین چاپ | |
| ۶ | ارزشیابی سهام | کاوه مهرانی-کیارش مهرانی-احسان میرصانعی | آخرین چاپ |
| ۷ | فرایندهای تصادفی در مالی | دکترخدیجه حسنلو | چاپ آخر |
| ۸ | فیزیک مالی | دکترعبده تبریزی | چاپ آخر |